ЦБ разрешил Райффайзенбанку самостоятельно оценивать риски заемщиков

Райффайзенбанк стал вторым банком, которому ЦБ разрешил перейти на внутреннюю методику оценки рисков заемщиков. Процесс согласования длился более 3 лет. За счет методики банк сможет дополнительно выдать кредиты на 40–60 млрд руб.

V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

Банк России согласовал Райффайзенбанку использование собственной методики по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), рассказали РБК в Райффайзенбанке. Подход ПВР считается «продвинутым» по сравнению с используемым большинством банков «упрощенным стандартизированным» подходом, он позволяет сэкономить капитал и нарастить кредитование. Сейчас в России ПВР разрешено использовать только Сбербанку (с ноября 2017 года).

Разрешение для Райффайзенбанка вступит в силу с 1 февраля 2019 года. Ходатайство о переходе на ПВР-подход было подано еще в октябре 2015 года, в январе 2017 года Райффайзенбанк начал прохождение аттестации, которая заняла два года.

В чем суть «продвинутого подхода», или ПВР

Механизм «продвинутого подхода» (предусмотрен стандартом «Базель II») заключается в том, что банк может оценивать кредитный риск ретроспективно на основании накопленной за предыдущие годы в банке статистики по обслуживанию выданных кредитов, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. «Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал.

Сейчас российские банки используют другой подход — «упрощенный стандартизированный», когда риски и необходимые значения резервов определяются нормативными актами ЦБ.

Первым из российских банков на «продвинутый подход» в ноябре 2017 года перешел Сбербанк, который подал заявку на переход в 2015 году.

Райффайзенбанк будет применять «продвинутый подход» ко всем существенным сегментам своего кредитного портфеля. Первыми станут корпоративные клиенты, затем, к 2021 году, на «продвинутый подход» переведут физических лиц, а к 2022 году — предприятия малого и среднего бизнеса, пояснил представитель банка. К отдельным несущественным сегментам Райффайзенбанк будет по-прежнему применять стандартизированный подход, например, по требованиям к суверенным заемщикам, таким как центробанки, но их количество мало.

Применение ПВР-подхода позволит Райффайзенбанку снизить использование капитала за счет более высокого качества кредитного портфеля. В первый год банк переведет на «продвинутый подход» более 50% кредитного портфеля, к 2022-му — более 95%. Оставшиеся 5% — это кредитные требования к отдельным несущественным сегментам.

По оценке Райффайзенбанка, сумма сэкономленного капитала от перехода на «продвинутый подход» в 2019 году составит 9,5 млрд руб., что эквивалентно примерно 80 б.п. к показателю норматива достаточности собственных средств Н1.0 (он должен быть не менее 8%). По данным ЦБ, капитал банка на 1 декабря составляет 151,1 млрд руб., норматив Н1.0 — 12,7%. В случае применения ПВР-подхода норматив Н1.0, если исходить из оценок банка, мог бы вырасти до 13,5%.

Пространство для маневра

Решение регулятора об аккредитации ПВР-подхода первой из трех крупных «дочек» иностранных банков в России не является для рынка неожиданностью, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Риск-менеджмент этих банков отражает лучшие мировые практики и отвечает требованиям регуляторов стран, где эти кредитные организации присутствуют.

В случае если эффект от применения внутренних рейтингов составит 9,5 млрд руб., норматив достаточности капитала банка может повыситься на 0,6–0,8 п.п. Изменение не очень значимо в масштабах бизнеса банка; скорее всего, с учетом текущей конъюнктуры это не окажет влияния на кредитную политику банка, но потенциально могло бы позволить нарастить кредитный портфель на 7–9% (примерно на 45–60 млрд руб.), подсчитал Уклеин.

Для самого банка такой размер экономии не сильно значителен — высокая прибыльность Райффайзенбанка и хорошее качество активов позволяют поддерживать практически любой комфортный уровень капитала, соглашается аналитик Fitch Руслан Булатов. Однако даже переход на «продвинутый подход» не дает Райффайзенбанку снизить величину кредитного риска на столько, на сколько им бы позволила это сделать внутренняя методика. Это снижение все равно ограничено — 10% от стандартизированного подхода в первый год, затем — не более 20%, говорит Руслан Булатов. С другой стороны, ПВР-подход дает банку больше гибкости, пространства для маневра, так как высвобождается часть капитала за счет уменьшения риск-взвешивания. «Более комфортные показатели капитала могут побудить банк распределить часть капитала в виде дивидендов, чего бы он, возможно, не сделал при стандартизированном подходе», — предполагает эксперт.

Переход на «продвинутый подход» может являться еще одой сглаживающей мерой в рамках подготовки перехода банковского сектора на «Базель III», а также МСФО 9 (банки перешли на новую форму отчетности с января 2018 года), которая, наоборот, «съедает» капитал, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Экономия в 0,8 п.п. от норматива достаточности капитала, по сути, не выглядит масштабной, однако в определенной мере может позволить ослабить давление на капитал в будущие периоды, отмечает он.

Кто следующий?

Количество банков, которым ЦБ потенциально позволяет использовать «продвинутый подход» (после валидации регулятором модели), невелико. Это банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», по итогам трех​ кварталов 2018 года таких насчитывалось всего 18. Год назад заявку на использование ПВР подал ЮниКредит Банк.

РБК направил запросы оставшимся 15 банкам об их планах использования ПВР-подхода.

Альфа-банк в декабре 2018 года подал заявку в ЦБ на переход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов, сообщили РБК в его пресс-службе. Переход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов даст определенную выгоду на требования к капиталу, учитывая растущую долю ипотечного кредитования, отметили в банке.

Вопрос получения разрешения регулятора на использование ПВР для расчета достаточности капитала анализируется Росбанком, в настоящее время решение о переходе не принято, сказала руководитель центра внедрения базельских рекомендаций управления рисками и математического моделирования Росбанка Елизавета Розанова. Проведение оценки и сроков целесообразности перехода на ПВР «ФК Открытие» планирует не ранее 2020 года, сообщили в пресс-службе банка.

Остальные банки не ответили на запрос РБК.