Рейтинговое агентство Fitch: Итоги стресс-тестов банковской системы США демонстрируют устойчивость к сценариям, предусматривающим сильное ухудшение экономической ситуации

Итоги первого этапа стресс-тестов банковской системы США, проведенных Федеральной резервной системой, демонстрируют устойчивость к сценариям, предусматривающим сильное ухудшение экономической ситуации, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.
 
Средний показатель ключевого капитала банков Tier 1 вырос до 7,6% с 7,4% по итогам прошлого года. Организации нарастили капитализацию по сравнению с прошлым годом, при этом наибольшую устойчивость к стрессам, по оценке Fitch, смогут продемонстрировать эмитенты карт и банки, занимающиеся процессингом. Крупные же финансовые корпорации могут быть более уязвимы.
 
По прогнозу агентства, для пяти крупнейших кредитных организаций — JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs and Morgan Stanley — показатель капитала упадет в среднем на 5,8 процентного пункта и будет колебаться в диапазоне 6-7% в случае резкого ухудшения экономической ситуации. На указанные банковские группы придется до 80% убытков, общий объем которых при таком сценарии составит 217 миллиардов долларов.
 
Банки, занимающиеся процессингом и эмиссией карт, продемонстрировали большую сопротивляемость шокам. Их показатели Tier 1 снизятся в случае стресса меньше, чем у пятерки гигантов. Лучший показатель у American Express, который потеряет всего 0,2 процентного пункта Tier 1.
 
«Среди участников стресс-тестов оказалось шесть банков с иностранным владением. Их результаты варьируются, но в целом сокращение капитализации будет ненамного больше среднего», — отмечается в релизе.