Риск второй волны экономического спада и кризиса в банковском секторе весьма высок
Риск второй волны экономического спада и кризиса в банковском секторе весьма высок. К такому выводу пришли авторы исследования Banking Banana Skins, которое ежегодно проводит некоммерческий Центр по изучению финансовых инноваций (CSFI) совместно с PricewaterhouseCoopers (PwC). Самым главным риском назван макроэкономический. Обеспокоенность российских банкиров оказалась выше, чем в среднем по миру, а их оценки готовности сектора к кризису – ниже.
В исследовании приняли участие более 700 банкиров, представителей регулирующих органов, аналитиков и экспертов банковской отрасли из 58 стран мира, в том числе России. Первое место в списке 30 возможных рисков для банковской сферы занимает макроэкономический риск. Беспокойство вызывает прежде всего долговой кризис в еврозоне, выход из которого все никак не могут найти государства ЕС. Поэтому возможный крах единой европейской валюты представляется банкирам как угроза суверенного дефолта сразу нескольких стран. В таком случае финансово-кредитные учреждения во многих регионах мира столкнутся с убытками по выданным займам, и это ставит кредитный риск на второе место среди потенциальных угроз. Также финансисты отметили, что общую картину осложняет усиление политического вмешательства в решение экономических проблем, а также регулирование банковской отрасли. Это третий по значимости риск. Банкиры обеспокоены не только перспективой очередного кризиса, но и тем, что найти выход из него будет очень непросто. Причин тому две: слабость корпоративного регулирования (9-е место в списке рисков) и регулирования рисками (10-е место).
Впервые за 13-летнюю историю исследования выяснилось, что в странах с развивающейся экономикой ситуация с оценкой грозящих рисков обстоит лучше, чем в развитых странах. Банкиры из Латинской Америки, Африки, Азии и Дальнего Востока, благодаря более быстрому экономическому росту, смотрят в будущее с большим оптимизмом. Но и они чувствуют определенную уязвимость перед глобальными потрясениями отрасли. Россию к этой группе стран с точки зрения высказанных оценок можно отнести лишь отчасти. Опасения наших банкиров в целом соответствуют общемировым: макроэкономический риск, риск ликвидности, доступ к капиталу. При этом прослеживаются и национальные особенности. Например, отечественный банковский сектор крайне тревожно относится к ситуации на фондовых рынках. В случае высокой нестабильности у инвесторов возникает сомнение о целесообразности вложения средств в нашу страну, что моментально сказывается на уровне ликвидности в банковском секторе. Также в результате проведенных стресс-тестов выяснилось, что у более половины наших банков отсутствует эффективная система инструментов противодействия рискам. Еще одна любопытная деталь: преступность и высокая степень коррупции находится на 12-й позиции в списке рисков для банковского сектора РФ, в то время как по всему миру этот фактор поставлен участниками исследования лишь на 24-е место.
Общемировая обеспокоенность перспективами устойчивости банков находится на самом высоком уровне за всю историю исследования: 3,15 пункта из 5 возможных. Но у российских банкиров она выше, чем в среднем по миру, – 3,46. Исследователи отмечают, что это связано в том числе и с низкой степенью готовности сектора к управлению указанными рисками. Средний глобальный показатель такой готовности составляет 2,96 пункта (из тех же 5), а наши банкиры применительно к себе оценивают его в 2,67 пункта.
По словам руководителя аналитического агентства крупной брокерской компании Алексея Матросова, в случае ухудшения финансовой ситуации российских банков помощь им может быть предоставлена правительством путем использования резервных фондов, которые в свою очередь напрямую зависят от цен на нефть. «А в случае наступления проблем цены на нефть будут снижаться, и это негативно скажется на резервном фонде страны, а значит, и на перспективах будущей госпомощи отечественным банкам. Именно этим можно объяснить более высокую оценку рисков», – рассказал «НИ аналитик.
Аналитика департамента аналитики и риск-менеджмента крупной зарубежной инвестиционной компании Илью Балакирева меньшая по сравнению с зарубежными степень готовности российских банков к кризису тоже не удивляет. «Если западные банки предпочли стратегию «больше денег, меньше риска», российские, напротив, активно развивали кредитование и переключались на высокодоходные его виды – потребительские займы, кредитные карты», – рассказал «НИ» эксперт. А это, по его словам, всегда связано с дополнительными рисками. Вместе с тем, отметил г-н Балакирев, у наших банков мало вложений в облигации проблемных стран (Греции, Италии, Португалии), поэтому они ощутят ухудшение ситуации в полной мере, только если это затронет реальную экономику – предприятия и платежеспособность населения. «А в отличие от банков большинство крупных промышленных предприятий хорошо подготовились к кризису, поэтому волны неплатежей среди крупных заемщиков не ожидается. Исключением могут стать традиционно слабые в этом плане отрасли – транспорт, строительство, туристические услуги», – прогнозирует специалист.