ЦБ рекомендует банкам разработать план действий на случай ухудшения экономической ситуации

Банк России разослал своим территориальным подразделениям письмо N 193-Т от 29 декабря 2012 года с указанием довести его содержание до банков. ЦБ рекомендует банкам разработать план действий на случай ухудшения экономической ситуации. Банки должны предусмотреть варианты развития ситуации и описать комплекс сопутствующих мер по собственному спасению, причем без соответствующей помощи со стороны регулятора. Опасения ЦБ вызваны, в том числе, и сложившейся ситуацией на рынке РЕПО - тотальная зависимость банков от средств, предоставляемых ЦБ, только усиливается.
 
В качестве негативных факторов ЦБ называет риски значительное замедление российской экономики, резкое снижение цен на нефть, рост процентных ставок и падение фондовых индексов. Банки должны иметь наготове план по поддержанию необходимого для работы уровня достаточности капитала и ликвидности в кризисной ситуации.
 
Как базовый сценарий Центробанк предлагает рассмотреть падение ВВП до уровня 1,5%, снижение фондовых индексов на 30-50%, а также резкий рост доходности государственных и корпоративных облигаций. Кроме того банки могут дополнить стресс-тесты собственными дополнительными критериями. Также предусматривается разработка системы индикаторов определения момента, когда нужно будет вводить в действие заготовленные меры. Здесь будут учитываться устойчивое снижение норматива достаточности капитала, устойчивый и существенный рост доли проблемных кредитов, существенное снижение кредитных рейтингов, устойчивый отток клиентов.
 
Необходимо заметить, что эти меры носят рекомендательный характер. При этом зампред Банка России Михаил Сухов сообщил, что желательно начать разработку планов до конца этого года. По словам представителя регулятора, оценивать составленные банками планы ЦБ будет в первую очередь на предмет реалистичности. Наказания для банков, формально подошедших к составлению планов, не предусмотривается, но степень реалистичности плана будет характеризовать склонность банка к прозрачности и определять общее отношение к нему со стороны регулятора.
 
В свою очередь ЦБ уже проводил стресс-тест с использованием сценарного анализа. Сценарий предусматривал снижение цен на нефть до 60 долларов за баррель, обесценение рубля к доллару на 20%, падение ВВП на 2,9%. В случае реализации рассматриваемого сценария, дефицит капитала в размере 455 миллиардов рублей за первый год развития стресса могут иметь 199 кредитных организаций, чья доля в активах банковского сектора составляет 34,5%. При этом кредитный риск по-прежнему остается основным источником потерь.
 
Экономисты предполагают, что на фоне замедляющейся инфляции и охлаждения экономической активности Банк России может смягчить монетарную политику. Причем речь будет идти не только о снижении ставок ЦБ, но и о модификации инструментов, которая позволит улучшить ситуацию с ликвидностью.
 
Участникам экспертного пула Bankir.Ru было предложено ответить на вопрос: "Поможет ли банкам предварительно составленный антикризисный план в случае реального ухудшения экономической ситуации, или эти меры являются избыточным обременением со стороны регулятора?"
 
Комментирует Равиль Нигматов, директор стратегического и организационного департамента Абсолют Банка:
 
- Нельзя сказать, что наличие антикризисного плана является панацеей при ухудшении макроэкономических показателей, особенно если он будет составлен формально для соответствия требованиям регулятора. Тем не менее, наличие планов действия при различных сценариях развития ситуации, бесспорно, является полезным и характеризует качество риск-менеджмента и корпоративного управления в кредитной организации, так как позволяет заранее учитывать основные риски и предпринимать меры в текущей деятельность для минимизации их потенциального негативного влияния.
 
Комментирует Ярослав Алексеев, вице-президент Пробизнесбанка (Финансовая Группа Лайф):
 
- Составление планов действий в чрезвычайных ситуациях очень полезное дело. Сам по себе план не поможет, но сценарии развития событий, которые туда придется заложить, позволят реалистичнее оценивать происходящее уже сейчас.
 
Я думаю, что многие банки на 2013 закладывают менее агрессивные темпы роста по сравнению с 2012, однако аппетиты к риску по прежнему довольно высоки.

Создание таких планов требует вовлечения многих уровней управления банками, внедрение соответствующих процессов. Необходимость отчитываться перед регулятором по кризисным планам, несомненно повысит ответственность банковских менеджеров при принятии текущих решений.