Банки не афишируют детали ужесточения скоринговых моделей
Отрасли, несущие наибольшие риски в период пандемии коронавируса, стали «красным флагом» для оценки кредитоспособности новых банковских клиентов. Банки довольно редко объявляют публично о вводимых запретах при кредитовании, тем не менее вносят соответствующие изменения в свои скоринговые модели. Таким образом кредитные организации снижают риски просрочки и начисления резервов, тем самым сохраняя не только капитал, но и средства вкладчиков, отмечают эксперты.
Газпромбанк (ГПБ) оказался вторым крупным российским банком, признавшимся в использовании запретительных мер в отношении отдельных категорий заемщиков в условиях распространения коронавируса. Он указал это в отчете по МСФО за первый квартал 2020 года, опубликованном на прошлой неделе. «В частности, пересмотрены текущие границы по предельно допустимой долговой нагрузке клиента по потребительским кредитам и автокредитам, а также разработаны и внедряются иные меры, в том числе запрет на кредитование заемщиков, трудоустроенных в отраслях с высоким уровнем риска»,— отмечается в документе. Первую волну антикризисных мероприятий ГПБ провел еще в конце марта 2020 года. Информацию о последующих волнах банк не раскрывает.
Ранее, еще 6 апреля о временном ограничении кредитования заемщиков из пострадавших от COVID-19 отраслей сообщал Альфа-банк. В частности, он связывал это с защитой своих клиентов «от чрезмерных кредитных рисков». «Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки»,— объясняла тогда такие действия пресс-служба банка. Однако буквально на следующий день ситуацию прокомментировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование»,— отметила она (цитата по ТАСС). После этого пресс-служба Альфа-банка опровергла ранее сделанное заявление об ограничении кредитования.
Как пояснили “Ъ” в ГПБ, в первом квартале банк провел «анализ риска по потенциальным клиентам банка, работающим в определенных отраслях». При этом в банке «не опираются целиком и полностью на принадлежность организации—работодателя клиентов к той или иной отрасли».
Как пояснили в ГПБ, «учитываются такие показатели, как выручка, численность сотрудников, принадлежность к дочерним организациям системно значимых и крупнейших организаций страны, анализируется также опыт сотрудничества банка с соответствующими организациями». Банк также отметил, что меры временные и «носят точечный и объективный характер». В первом квартале 2020 года ГПБ перевел часть кредитов в стадию 2, которая свидетельствует о существенном увеличении кредитного риска, и в стадию 3 (обесцененные кредиты). Это привело к досозданию резервов в размере 2,8 млрд руб. Всего же в первом квартале объем отчислений в резервы банка вырос в 16 раз — до 11,8 млрд руб. против 741 млн руб. в первом квартале 2019 года.
Другие крупные банки ни в своей отчетности, ни в публичных заявлениях не оглашали подобные конкретные ограничения в отношении заемщиков. При этом кредитные организации говорили в целом об ужесточении скоринговых моделей. Как отмечает “Ъ” партнер Ernst & Young Геннадий Шинин, практически все банки в отчетности за первый квартал раскрыли, каким образом при оценке кредитных рисков были учтены резко ухудшившиеся экономические реалии. «В основном это нашло отражение в ухудшении экономических прогнозов для расчета так называемой макропоправки, используемой в моделях резервирования, а также в более консервативном подходе к резервированию кредитов заемщикам из наиболее пострадавших отраслей»,— говорит он. В марте—апреле было сложно прогнозировать глубину и продолжительность карантинных запретов, достоверно оценить влияние кризиса на платежеспособность отдельных групп заемщиков, трудоустроенных в «закрытых» отраслях, отмечают эксперты.
Поэтому в рамках антикризисных мер многие банки оперативно обновили свои скоринговые модели и принадлежность заемщиков к отдельным отраслям стала "красным флагом", а для некоторых банков в марте—апреле и стоп-фактором»,— заключает господин Шинин.
«Отрасль, в которой работает заемщик,— это такой же полноценный критерий оценки заемщика, как и, скажем, степень его закредитованности (показатель долговой нагрузки, ПДН),— указывает вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.— И критерий отрасли вполне может выступать стоп-фактором, так же как и высокий уровень ПДН».
Ужесточение требований при выдаче кредитов в кризисные периоды вполне обоснованная практика. Ограничивая кредитование рискованных заемщиков, банки стремятся оградить себя от финансовых потерь в будущем, связанных с невозвратом кредитов или их несвоевременным возвратом, отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.
По словам Ольги Ульяновой, «социальная ответственность банка заключается не в том, чтобы выдать кредит неплатежеспособному заемщику, а в том, чтобы выдачей такого кредита не усугубить финансовое положение самого заемщика, а также не подвергнуть риску средства своих вкладчиков».
При этом она отмечает, что, если государство или общество заинтересованы в том, чтобы банк продолжал кредитовать заемщиков из пострадавших отраслей, «кто-то должен предоставить банкам соответствующие финансовые гарантии». Государство разработало несколько программ помощи компаниям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, среди которых есть и льготные кредиты на выплату зарплат их сотрудникам. «Но не будем забывать, что такие кредиты ограничиваются одним МРОТ (12,1 тыс. руб.,— “Ъ”) на работника, а этого человеку едва хватит на проживание, в то время как по банковскому кредиту помимо основного долга надо еще и обслуживать проценты»,— заключает она.
Банк России заявил “Ъ”, что периодически получает жалобы граждан на отказ в выдаче кредита, однако они не носят массовый характер. Вместе с тем регулятор обращает внимание, что банки, выдавая кредиты, «несут определенные риски и поэтому обязаны ответственно относиться к оценке потенциальных заемщиков, отказывая тем, чья кредитоспособность не позволяет обслуживать кредит».