Райффайзенбанк выступил одним из организаторов сделки по секьюритизации ипотеки Абсолют Банка

Абсолют Банк разместил неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя. Размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже. Объем выпуска составил 4,964 млрд. рублей. Райффайзенбанк выступил организатором сделки и выпуска облигаций (наряду с Абсолют Банком), юридическим консультантом — ЕПАМ, резервным сервисёром выступило АИЖК.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36524-R.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тысяча рублей. Юридическая дата погашения — 11 сентября 2043 года, расчетная дюрация — 3 года.

Сделка структурирована и реализована с рядом новаций. В частности, предусмотрена амортизация, как старшего транша, так и младшего долга, которая будет идти пропорционально погашению облигаций. Размер резервного фонда специального назначения составил 4,7%.

Высокое качество ипотечного портфеля, высокий уровень кредитной поддержки и инвестиционный рейтинг облигаций (Ваа3 по Moody’s) позволили разместить ипотечные бумаги с переподпиской по ставке купона в размере 9,85% годовых.

При размещении облигаций интерес к ним был проявлен не только традиционными участниками рынка, но и новыми инвесторами, доля которых среди участников составила порядка 25%. Этот факт так же подтверждает успешность размещения.

«Абсолют Банк — постоянный участник рынка ипотечных облигаций. Эта сделка стала четвертой с 2013 года. Рейтинг выпуска выше суверенного уровня и соответствует критериям, позволяющим институциональным инвесторам включать эти облигации в свои портфели. Как и предыдущие выпуски, текущий также соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России. Спрос со стороны инвесторов превысил размер размещаемого выпуска практически в 2 раза», — отмечает заместитель председателя правления Абсолют Банка Максим Возный.

«Сделка ИА Абсолют 4 является знаковой, поскольку как по структуре, так и по итогам своего размещения дает четкие ориентиры для всех участников рынка секьюритизации от банков-оригинаторов до потенциальных покупателей ипотечных ценных бумаг», — отмечает исполнительный директор, руководитель секьюритизации Райффайзенбанка Раис Мухаметов.