О лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях

Введение
1. Определение процентного риска и его источников
2. Методология оценки процентного риска
2.1. Показатели (метрики) процентного риска по банковскому портфелю
2.2. Учет встроенных опциональностей при оценке процентного риска
2.3. Валидация моделей оценки процентного риска
2.4. Оценка процентного риска в разрезе продуктов и бизнес-линий
3. Стресс-тестирование процентного риска
3.1. Принципы разработки стресс-сценариев изменений процентных ставок для оценки процентного риска
3.2. Перечень стресс-сценариев
3.3. Дополнительные сценарии изменения ставок, рекомендуемые Банком России при оценке процентного риска
3.4. Стресс-тестирование с использованием динамического баланса
4. Принципы надлежащего структурирования сделок и ценообразования продуктов с учетом процентного риска
4.1. Привязка плавающих ставок к релевантным бенчмаркам
4.2. Оценка целесообразности включения встроенных опционов в продукт
4.3. Включение риска встроенных опциональностей в цены продуктов
4.4. Повышение сроков привлечения средств (формирование длинных пассивов)
4.5. Повышение доли активных операций по плавающим ставкам
4.6. Активизация использования процентных производных финансовых инструментов
5. Рекомендации по управлению процентным риском по портфелю ипотечных кредитов