Изменение порядка расчета кредитного риска по сделкам секьюритизации

15 октября 2018 года на сайте Банка России было опубликовано Положение от 4 июля 2018 года №647-П «Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение» («Положение»), вступающее в силу 26 октября 2018 года.

Положение изменяет подход к порядку расчета кредитного риска для участников сделок секьюритизации – кредитных организаций, и во многом повторяет механизмы, закрепленные в Базель III (Basel III Document Revisions to the securitization framework).