Кризис и финансовая стабильность. Стратегия транформации банковского сектора

Вступительный комментарий ...................................................................................................... 3
Часть 1. Обзор основных трендов внешней среды ........................................................................ 7
Турбулентность на внешних рынках возрастает  .......................................................................... 8
...но у российской экономики появился шанс извлечь пользу от введенных санкций ........................ 9
Риски растут при одновременном падении доходности от капитальных инвестиций ......................... 14
Часть 2. Ситуация в банковском секторе ............................................................/........................ 17
Усугубление проблем в банковской системе продолжается ............................................................ 18
Процесс консолидации банковской системы набирает обороты ...................................................... 24
Банки с иностранным капиталом оказались более устойчивыми к внешним шокам ............................ 27
Основные тенденции изменений в розничном и корпоративном кредитовании ................................ 29
Корпоративное кредитование. Отрасли с наивысшим риском — строительство и АПК ......................... 31
Розничные банки на грани выживания из-за борьбы на рынке потребительского кредитования ........ 35
Программе субсидирования ставок удалось частично компенсировать спад на ипотечном рынке ......... 36
Действие санкций и рост стоимости фондирования – большой вызов для многих банков ..................... 39
Часть 3. Возможные направления трансформации  .......................................................................... 45
Цель — финансовая стабильность! .................................................................................................. 46
Обзор 10 возможных направлений трансформации .......................................................................... 47
 (Компонент I) Макропруденциальная политика .............................................................................. 49
1. Проведение детальной оценки качества активов и стресс-тестирования банков .............................. 49
2. Привязка взносов в систему страхования вкладов к уровню рисков участников и сектора ................. 50
3. Стимулирование создания качественной и независимой кредитной экспертизы на рынке ................. 51
 (Компонент II) Микропруденциальный надзор ................................................................................. 52
4. Разработка требований к планированию восстановления деятельности и оздоровления банков ......... 52
5. Разработка мер поддержки приобретения ослабленных банков ..................................................... 53
 (Компонент III) Управление кризисными ситуациями ........................................................................ 54
6. Разработка финансовых инструментов, конвертируемых в капитал при оздоровлении банков ............ 54
7. Создание «биржи активов» ........................................................................................................... 55
8. Создание «фонда плохих активов» ................................................................................................ 56
Стратегия развития и вклад банков в поддержание финансовой стабильности ....................................... 57
9. Разработка стратегии развития и детализация политики финансовой стабильности ............................. 57
10. Обеспечение вклада банков в поддержание финансовой стабильности ............................................ 58
Приложение 1. Показатели эффективности по банковской системе ....................................................... 59