Портфель для секьюритизации. Системный подход к ипотечному бизнесу. Несколько напоминаний о предварительной работе с кредитным портфелем

 Изначально блог посвящен комплексному подходу к ипотечному бизнесу и установлении взаимосвязи между различными частями проекта по развитию ипотечного бизнеса в универсальном банке. Подойдя в описании проекта к области секьюритизации, мы сталкиваемся с понятиями в узкоспециализированной области, которые не очень близки практикам от ипотечного бизнеса. Но есть некоторые практические вещи, которые возможно будет полезно прочитать раньше, чем проект секьюритизации  зайдет в суетливую фазу. 

Немного о теории системного подхода, а потом о примерах его практического применения.

Системный подход – понятие, подчеркивающее значение комплексности, широты охвата и четкой организации в исследовании, проектировании и планировании. Системный подход в плане исследования, проектирования, планирования реальных организационных систем обращает внимание на недостаточность, а часто и вредность чисто локальных решений, полученных на основе небольшого числа существенных факторов. Системный подход опирается на известный диалектический закон взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в мире и обществе, требуя рассматривать изучаемые явления и объекты не только как самостоятельную систему, но и как подсистему некоторой большой системы. [Энциклопедия кибернетики: в 2-х томах. Киев: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии, 1974].

Системный подход основан на представлении о системе как о чем-то целостном, обладающем новыми свойствами (качествами) по сравнению со свойствами составляющих ее элементов. Новые свойства, в частности, выражаются в способности решать новые проблемы или достигать новые цели. Для этого требуется определить границы системы, выделить ее из окружающего мира, и затем соответствующим образом преобразовать и перевести в желаемое состояние. [Франчук В. И. Основы построения организационных систем.- М.: Экономика, 1991].

Системный подход - это подход, при котором любой объект исследования и управления рассматривается как целостная система, цели каждого элемента  которой формируются исходя из предназначения  системы. [Акимова Т.А. Теория организации: Учебное пособие.- М.: РУДН, 2010].

Один из вариантов представления этапов применения системного подхода для задач управления, был  сформулирован  на основе кибернетики. [Глушков В.М. Введение в АСУ. Киев: Техника, 1974]:

1. Постановка задачи (проблемы): определение объекта исследования, постановка целей, задание критериев для изучения объекта и управления им.

2. Очерчивание границ изучаемой системы и ее (первичная) структуризация. На этом этапе вся совокупность объектов и процессов, имеющих отношение к поставленной цели, разбивается на два класса – собственно изучаемая система и внешняя среда.

3. Составление математической модели изучаемой системы,  параметризация системы, задание области определения параметров, установление зависимостей между введенными параметрами.

4. Исследование построенной модели: прогноз развития изучаемой системы на основе модели, анализ результатов моделирования.

5. Выбор оптимального управления.

Выполнение последнего этапа позволяет перевести систему в желаемое (целевое) состояние. 

Главный тезис  практического применения системного подхода: «Имея дело с системой невозможно осуществлять точечные изменения»

Основные характеристики систем: в том числе:

• Свойства систем – свойства целого. Ни одна из частей ими не обладает. Чем сложнее система, тем более непредсказуемы характеристики системы в целом, которые возникают, когда система работает.
• Разделение целого на части – это анализ. С помощью анализа мы приобретаем знания. Соединение частей в целое – синтез. С помощью синтеза мы приобретаем понимание.  Когда вы разнимаете систему на части и анализируете ее, она теряет свои свойства. Чтобы понять системы, нужно наблюдать за ними в действии.
• Детальная  сложность означает, что система состоит из большого числа элементов.
• Динамическая сложность система означает, что существует потенциально большое число связей между ее частями, поскольку каждая из них может пребывать в нескольких различных состояниях.

Системы противятся изменениям, потому что их части взаимосвязаны, но небольшое воздействие в уязвимое место может стать причиной значительных изменений. Это – принцип рычага. [О`Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем; М.: Альпина Паблишер, 2013].

Вернемся к практике. Кредитный портфель в процессе подготовки к рефинансированию будут смотреть с различных сторон и в электронном виде и в бумажном.

В таблице приведены параметры, которые возможно будут проверяться.  

  Нет ничего сложного в такой проверке. В кредитном портфеле для секьюритизации примерно 2 500 кредитов. Соответственно надо выгрузить из банковской системы данные обо всех кредитах, иметь под рукой закладные и кредитные досье.  Осталось убедиться, что вся информация находится в АБС, вводилась с первого дня проекта без ошибок. Это реально, если все поля были заведены заблаговременно.

Применение системного подхода заключается в рассмотрении ипотечного бизнеса как системы, в котором очень ясно обозначена цель. И все звенья системы работают на эту цель.

Допустим, что целью ипотечного проекта было создание «вечного двигателя», а именно  - самоокупаемого проекта с чистой маржой в 2 %.

Суть: выдал – рефинансировал – обслужил и так много раз. Это весьма специфическая цель для универсального банка, но понятная для ипотечного бизнеса.  Если для системы поставить такие цели, то с помощью методологии теории функциональных систем, системного подхода и стратегического управления проектом можно достаточно уверенно управлять. И такое возможно при планировании на длительный срок. Если бизнес планы делаются каждый год отдельно и главным критерием является максимизация прибыли текущего года, то системный подход применить затруднительно.  Соответственно, всех полей в базе данных не будет, досье будут, возможно, сформированы аккуратно, но не будут хранить нужную информацию, а закладные будут храниться далеко. Результат -  нет ничего не возможного для героического труда персонала. А насколько было бы проще обо всем позаботиться в начале проекта.

Надеюсь, что с этим никто не столкнется, так как мудрые высшие руководители, начиная ипотечный проект, о его целях подумали и вот-вот  скажут  о них менеджменту.

На всякий случай, имеет смысл посмотреть на поля БД.

 Для подъема настроения и повышения оптимизма можно посмотреть на простую справку, с которой начинаются первые переговоры о секьюритизации.

 Справка по рублевому портфелю ипотечных кредитов АКБ "Ипотечный пример» по состоянию на ______, на основе предоставленных данных.*

1.  I.     Общие показатели ипотечного портфеля:

• Текущая величина ОСЗ по      ипотечному портфелю составляет ---- руб.;
• Количество закладных в      ипотечном портфеле составляет  ----шт.;
• Наименование продукта по      всем кредитам – «Ипотечный кредит»;
• текущее значение К/З по всем      кредитам не превышает ---%;
• Кредиты с текущей просрочкой      - отсутствуют;
• Кредиты, выданные      сотрудникам Оригинатора составляют  --шт.,      (--% от текущего ОСЗ портфеля);
• Кредиты, по которым Вариант      контракта (Тип предмета ипотеки) – «Дом», составляют----- руб.,--- шт., (--%      от текущего ОСЗ портфеля);
• По-- кредитам Вариант      контракта не введен;
• Реструктурированные ранее      кредиты составляют -- руб., -- шт.;
• Кредиты, по которым было      изменение валюты, составляют -- руб,-- шт.;
• Кредиты с текущим ОСЗ >      10 000 000 руб. составляют -- руб., --шт.;
• Кредиты с текущим ОСЗ <      100 000 руб. составляют -- руб.,--шт.;
• Максимальная доля региона –

II. Основные параметры портфеля:   

 * -  Информация по кредитам предоставлена в формате 138 полей (бухгалтерского учета). Из них для целей утвержденного отчета для секьюритизации применимы 25 полей.