Анализ и оптимизация портфеля. Часть 2: Получение информации по кредитам и формирование массива данных по портфелю (различные подходы взаи

В этой публикации мы рассказываем о Различных подходах к выгрузке данных из внутренних ИТ систем оригинатора и формированию массива данных о накопленном портфеле.  Данный процесс является важным этапом секьюритизации так как от полноты и целостности данных зависит эффективность отбора кредитов для последующей секьюритизации.

1. Получение данных портфеля

Все начинается с выгрузки данных из внутренней ИТ системы оригинатора. Корректная выгрузка данных портфеля напрямую влияет на конечный результат анализа портфеля, а, следовательно, и на перспективу секьюритизации в целом. К сожалению, большинство банковских ИТ систем ориентировано на решение клиентских задач и часто оказываются неприспособленными для аналитической обработки данных для целей секьюритизации.  

Сложности или порой невозможность полной и корректной выгрузки данных по кредитам, может негативно повлиять на перспективы фордирования с помощью секьюритизации.  В таком случае может потребоваться дополнительная доработка внутренних ИТ системы оригинатора.

Для обеспечения корректной выгрузки данных в европейской практике применяется несколько  основных подходов:

Заполнение предложенных шаблонов: Оригинатор самостоятельно выгружает из ИТ системы и обрабатывает необходимые данные по кредитам, формирует разбивку по широкому списку параметров, проверяет целостность и соответствие данных и заполняет предложенные ему шаблоны с параметрами кредитов.

Стоит отметить, что это наиболее сложный для оригинатора и ненадежный подход так как связан с частыми ошибками, вызванными «ручным» заполнением шаблонов, неполнотой данных и в целом трудоемким и длительным процессом. Такой процесс еще менее эффективен при револьверной структуре.

Выгрузка данных на основе совместная доработка и настройки  ИТ системы: при таком подходе Оригинатора сопровождает внешний агент (консультант или организатор), совместно с которым  проводиться настройка/доработка внутренних ИТ систем с тем, чтобы автоматизировать выгрузку нужных параметров, после чего данные выгружаются в готовом для анализа виде.

Неоспоримым преимуществом является то, что проверка данных на целостность и соответствие осуществляется автоматически.

Передача полного массива данных по портфелю: в данном случае внешний агент берет всю «головную боль» на себя,  самостоятельно выгружает из полного массива и обрабатывает необходимые данные по кредита, формирует разбивку по широкому списку параметров, проверяет целостность и соответствие данных и в итоге формирует массив данных, пригодный для последующего анализа. Очевидно, что данный подход является самым комфортным для оригинатора.