Исследования рынка

alt

О лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях

Количество страниц
17
Язык
Русский
Дата выхода
17 января 2020
Формат
В электронном виде, PDF
Стоимость: Бесплатно
поделитесь с друзьями
  • В настоящем докладе представлены современные подходы к определению процентного риска по банковскому портфелю, принципы разработки методологии оценки риска, в том числе валидации моделей оценки риска, подходы к стресс-тестированию, а также принципы надлежащего структурирования сделок и ценообразования продуктов с учетом процентного риска. При этом, в отличие от Методических рекомендаций Банка России по расчету ПРБП, в Лучших практиках управления процентным риском непосредственно не затрагиваются вопросы о порядке расчета ПРБП в соответствии со стандартизированным подходом БКБН.

Похожие исследования