Энциклопедия российской секьюритизации - 2017

I. Мировой опыт секьюризационных сделок

«Мировой рынок структурированного финансирования: анализ ключевых тенденций», - Энди Саус, Даррел Уилер,Standard & Poor’s
«Перспективы секьюритизациипросроченных кредитов и другихнепрофильных активов в Европе», Станислав Настасьин, Moody’s
«Взрывного роста секьюритизациив России в 2017 году не будет», - Круглый стол участников рынка

II. Секьюритизация ипотеки: новые возможности

«Ипотечное кредитование в России:в ожидании бурного роста», - Сергей Гордейко, «РУСИПОТЕКА»
«Российский рынок ипотечныхценных бумаг: в ожиданиипозитивных перемен», - Андрей Сучков, «ВТБ Капитал»
«Револьверная структура дляипотечных ценных бумаг», - Леонид Бельченко, Абсолют Банк
«Фабрика ИЦБ»: пилотная сделка иперспективы развития», - Денис Гришухин, АИЖК
«Коммерческие ипотечные ценныебумаги: то же лицо, только в профиль», - Дмитрий Дорофеев, «ВТБ Капитал»

III. Рынок секьюритизации альтернативных классов активов

«Неипотечная секьюритизация - потенциал роста российскойэкономики», Станислав Дамбраускас, Ольга Мельник, Sberbank CIB
«Первая секьюритизация кредитовмалому и среднему бизнесу - полет нормальный», - Елена Фалеева, УК «ТРАНСФИНГРУП»
«Просроченные кредиты как объектсекьюритизации», Андрей Буш, ИФК «Солид»

IV. CASE STUDIES:российский и мировой опыт секьюритизационных сделок. Лучшие практики

«Первая секьюритизация кредитовМСП по российскому праву», - Владимир Драгунов, СергейСамохвалов, «Бейкер Макензи»
«Case study сделки ИА Абсолют 4.Инновации в ипотечных сделкахсекьюритизации», - Ольга Курнаева, Ксения Полякова,Райффайзенбанк
«Секьюритизация ипотечныхкредитов Металлинвестбанка.Анализ сделки», - Селим Агарзаев, Металлинвестбанк
«Мультиоригинаторные сделки:вероятные риски и возможности.Практический опыт реализации», - Всеволод Чернаков, ИнтехБанк
«Рынок CLO в США:анализ типичной сделки», - Андрей Литвинцев,Fieldstone Capital

V. Правовые вопросы в сделках секьюритизации

«Новые правила Базеля III длясекьюритизации и российские реалии», - Олег Иванов, Ассоциациярегиональных банков России
«Дальнейшие пути развитиярегулирования секьюритизациив России в свете базельских правил», - Владимир Драгунов, Адил Гусейнов,«Бейкер Макензи»
«Программа жилищных облигацийс ипотечным покрытием:преимущества и риски», - Олег Ушаков, Мария Кондрацкая,АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев ипартнеры»
«Регуляторные факторы,ограничивающие спрос внутреннегорынка на продукты секьюритизации», - Федор Теребков, Газпромбанк

VI. Инфраструктура рынка секьюритизации

«Кредитный рейтинг или надежныйспецдепозитарий?», - Анна Зайцева, ДК «Регион»
«Сопровождение деятельностиспециализированных компаний:практический опыт», - Андрей Королев, «ТМФ РУС»
«Трансформация и досрочноезавершение сделок секьюритизации:практические аспекты», Надежда Лебедева,Маргарита Абрамкина,Дмитрий Молговский,Trewetch Group
«Расчетный агент как факторповышения эффективности сделоксекьюритизации», - Артем Дубинский,Finint Securitisation Services

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Участники рынка
Приложение 2. Статистика рынка
Приложение 3. Ренкинги организаторов сделок
Приложение 4. Конференции по долговому рынкуи секьюритизации в 2017 году

Таблица 1. Компании — организаторы сделок по секьюритизациина российском рынке.
Таблица 2. Рейтинговые агентства.
Таблица 3. Юридические и финансовые консультанты.
Таблица 4. Топ-25 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости принятыхна обслуживание ценных бумаг депонентов.
Таблица 5. Топ-25 крупнейших управляющихкомпаний по стоимости чистых активов.

Таблица 6. Банки-оригинаторы — участникирынка ипотечного кредитования.
Таблица 7. Региональные ипотечные компании.

Таблица 8. Объем новых размещений на внутреннем рынке секьюритизации и ИЦБ.
Таблица 9. Объем рынка секьюритизации.
Таблица 10. Карта доходностина рынке секьюритизации, обеспеченных и ипотечных облигаций.
Таблица 11. Крупнейшие оригинаторы по объему секьюритизированных активов.
Таблица 12. Крупнейшие организаторы по объему размещения облигаций на рынке секьюритизациив 2016 году.

Таблица 13. Сделки секьюритизации на российском долговом рынке.
Таблица 14. Сделки секьюритизации российских компаний на международном долговом рынке.
Таблица 15. Обеспеченные и ипотечные облигации на российском долговом рынке (без учета сделок секьюритизации).

Таблица 16. Стоимость чистых активов закрытых ПИФов недвижимости.

Таблица 17. Динамика основных показателей рынка жилищного ипотечного кредитования с 2013года.
Таблица 18. Динамика ипотечного рынка, 2008–2016 годы.
Таблица 19. Поквартальный объем выданных ипотечныхжилищных кредитов с 2005года.
Таблица 20. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам с 2004 года.
Таблица 21. Динамика роста задолженности по жилищным кредитам и ипотечным жилищным кредитам к ВВП.
Таблица 22. Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам с 2006 года.

Таблица 23. Топ-30 банков по величине ипотечных жилищных портфелей на балансе на 01.01.2017.
Таблица 24. Рыночная доля банков «Высшей ипотечнойлиги» (топ-20) по итогам 2016 года.
Таблица 25. Доля программы субсидирования банков «Высшей ипотечнойлиги» по итогам работы в 2016 году.
Таблица 26. Итоги работы банков «Высшей ипотечной лиги» (топ-20) по программе субсидирования.
Таблица 27. Рыночная доля банков‑лидеров «Высшей ипотечной лиги».

Таблица 28. Концентрация ипотечного рынка.
Таблица 29. Результаты ведущих банков на рынке ипотечного кредитования за последние 5 лет.
Таблица 30. Количество кредитных организаций — участников рынка ипотечного кредитования.

Таблица 31. Топ-20 регионов по объему выданных рублевых ипотечных кредитов в 2016 году.
Таблица 32. Топ-20 регионовс максимальнымо бъемом задолженностипо ипотечным кредитам.
Таблица 33. Топ-20 регионов с максимальной просроченной задолженностью по ипотечным кредитам.
Таблица 34. Топ-20 регионов с минимальной средней ставкой по выданным рублевым ипотечным кредитам в 2016 году.
Таблица 35. Топ-20 регионов по количеству выданных рублевых ипотечных кредитов в 2016 году.

Таблица 36. Ренкинг организаторов корпоративных облигаций по итогам 2016 года, топ-20 (Россия).
Таблица 37. Ренкинг организаторов сделок секьюритизациии выпусков ипотечных облигаций на внутреннем рынке по итогам 2016 года (Россия).
Таблица 38. Ренкинг юридических консультантов по сделкам секьюритизации и ипотечных облигаций на внутреннем рынке по итогам 2016 года (Россия).

Таблица 39. Ренкинг организаторов сделок секьюритизации в мире, топ-20.
Таблица 40. Ренкинг организаторов сделок секьюритизации в Европе (включая ABS,MBS, CMBS, CLO и CDO), топ-20.
Таблица 41. Ренкинг организаторов plain vanilla еврооблигаций развивающихся рынков по итогам 2016 года, топ-20.
Таблица 42. Ренкинг юридических консультантов в сделках по размещению еврооблигаций развивающихся рынков по итогам 2016 года, топ-25.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Участники рынка
Приложение 2. Статистика рынка
Приложение 3. Ренкинги организаторов сделок
Приложение 4. Конференции по долговому рынкуи секьюритизации в 2017 году

Таблица 1. Компании — организаторы сделок по секьюритизациина российском рынке.
Таблица 2. Рейтинговые агентства.
Таблица 3. Юридические и финансовые консультанты.
Таблица 4. Топ-25 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости принятыхна обслуживание ценных бумаг депонентов.
Таблица 5. Топ-25 крупнейших управляющихкомпаний по стоимости чистых активов.

Таблица 6. Банки-оригинаторы — участникирынка ипотечного кредитования.
Таблица 7. Региональные ипотечные компании.

Таблица 8. Объем новых размещений на внутреннем рынке секьюритизации и ИЦБ.
Таблица 9. Объем рынка секьюритизации.
Таблица 10. Карта доходностина рынке секьюритизации, обеспеченных и ипотечных облигаций.
Таблица 11. Крупнейшие оригинаторы по объему секьюритизированных активов.
Таблица 12. Крупнейшие организаторы по объему размещения облигаций на рынке секьюритизациив 2016 году.

Таблица 13. Сделки секьюритизации на российском долговом рынке.
Таблица 14. Сделки секьюритизации российских компаний на международном долговом рынке.
Таблица 15. Обеспеченные и ипотечные облигации на российском долговом рынке (без учета сделок секьюритизации).

Таблица 16. Стоимость чистых активов закрытых ПИФов недвижимости.

Таблица 17. Динамика основных показателей рынка жилищного ипотечного кредитования с 2013года.
Таблица 18. Динамика ипотечного рынка, 2008–2016 годы.
Таблица 19. Поквартальный объем выданных ипотечныхжилищных кредитов с 2005года.
Таблица 20. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам с 2004 года.
Таблица 21. Динамика роста задолженности по жилищным кредитам и ипотечным жилищным кредитам к ВВП.
Таблица 22. Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам с 2006 года.

Таблица 23. Топ-30 банков по величине ипотечных жилищных портфелей на балансе на 01.01.2017.
Таблица 24. Рыночная доля банков «Высшей ипотечнойлиги» (топ-20) по итогам 2016 года.
Таблица 25. Доля программы субсидирования банков «Высшей ипотечнойлиги» по итогам работы в 2016 году.
Таблица 26. Итоги работы банков «Высшей ипотечной лиги» (топ-20) по программе субсидирования.
Таблица 27. Рыночная доля банков‑лидеров «Высшей ипотечной лиги».

Таблица 28. Концентрация ипотечного рынка.
Таблица 29. Результаты ведущих банков на рынке ипотечного кредитования за последние 5 лет.
Таблица 30. Количество кредитных организаций — участников рынка ипотечного кредитования.

Таблица 31. Топ-20 регионов по объему выданных рублевых ипотечных кредитов в 2016 году.
Таблица 32. Топ-20 регионовс максимальнымо бъемом задолженностипо ипотечным кредитам.
Таблица 33. Топ-20 регионов с максимальной просроченной задолженностью по ипотечным кредитам.
Таблица 34. Топ-20 регионов с минимальной средней ставкой по выданным рублевым ипотечным кредитам в 2016 году.
Таблица 35. Топ-20 регионов по количеству выданных рублевых ипотечных кредитов в 2016 году.

Таблица 36. Ренкинг организаторов корпоративных облигаций по итогам 2016 года, топ-20 (Россия).
Таблица 37. Ренкинг организаторов сделок секьюритизациии выпусков ипотечных облигаций на внутреннем рынке по итогам 2016 года (Россия).
Таблица 38. Ренкинг юридических консультантов по сделкам секьюритизации и ипотечных облигаций на внутреннем рынке по итогам 2016 года (Россия).

Таблица 39. Ренкинг организаторов сделок секьюритизации в мире, топ-20.
Таблица 40. Ренкинг организаторов сделок секьюритизации в Европе (включая ABS,MBS, CMBS, CLO и CDO), топ-20.
Таблица 41. Ренкинг организаторов plain vanilla еврооблигаций развивающихся рынков по итогам 2016 года, топ-20.
Таблица 42. Ренкинг юридических консультантов в сделках по размещению еврооблигаций развивающихся рынков по итогам 2016 года, топ-25.