Банковский кризис в России продолжается, показали стресс-тесты Центробанка
Банковский кризис в России продолжается, показалистресс-тесты Центробанка. Экономические потрясения спровоцируют потерю половиныкапиталов в банковской индустрии, с рынка уйдет 321 банк. ВВП сократится на 5%.Банкиры предпочитают не верить полученным результатам, ссылаясь на недостаткиметодики ЦБ.
Российские банки не сделали выводов из кризиса, показалановая методика стресс-тестирования Центробанка, включающая модели предыдущихкризисов.
В случае наступления неблагоприятных условий,предусмотренных стрессовой моделью ЦБ, с рынка уйдет 321 банк. ВВП потеряет5,2% (около 2,6 трлн рублей). А банковский сектор ― 50,8% капитала.
Центробанк проводит стресс-тесты каждый год, но в кризисувеличивал их частоту до трех месяцев. В 2010 году ЦБ перешел на новый график ―раз в полгода. Текущая методика расчетов считается наиболее проработанной иприменялась впервые.
В рамках стрессового тестирования банков ЦБ предполагаетодновременное воздействие на сектор набора негативных факторов. При расчетахликвидности предусматривается отток вкладов физических лиц в размере от 10% до20%. Такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочихсчетов юридических лиц. Отток депозитов юридических лиц предполагается вдиапазоне от 5% до 10%. Отток межбанковских кредитов от нерезидентов составляет30%.
В рамках оценки рыночного риска, согласно условиямстрессового сценария, рубль обесценивается на 20%. Помимо этого предполагаетсяобесценивание вложений в долговые и долевые ценные бумаги.
При реализации этого сценария норматив достаточностисобственных средств (норматив H1) будет ниже допустимого уровня в 10% у 321банка, на них приходится 50,8% активов банковского сектора. Более того, у 134из них (11,6%) значение не доберет 2%.
«Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 годаподтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектораостается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковскогосектора)», ― говорится в отчете ЦБ. Если описанный сценарий будет реализован напрактике, доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом побанковскому сектору может увеличиться с 9,3% до 14,9%, в портфеле кредитовфизическим лицам ― с 10,2% до 13,6%. В случае реализации риска ликвидностипотери банковского сектора могут составить 13,8% капитала, валютные потери ―0,11% капитала банковского сектора. «Незначительные потери от реализациивалютного риска как в случае обесценивания рубля, так и его укреплениясвидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитныхорганизаций в разрезе валют», ― говорится в отчете.
«В связи с продолжающимся укреплением российской экономики,а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российскогоэкспорта вероятность реализации предложенного стресс-тестового сценария вперспективе на один год оценивается как очень низкая», ― говорят в Центробанке.
«Для экономики итоги стресс-теста означают, что структурныхизменений не происходит, стагнирующее кредитование реального сектора, малого исреднего бизнеса будет идти еще сильнее, длинных денег как не было, так и небудет, бизнес заимствует в банках только на выплату зарплат и пополнениеоборотных средств, а не на развитие, ― сетует исполнительный вице-президентРоссийского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. ― Длябанков это означает, что дно кризиса не пройдено.
Вопреки заявлениям политического руководства страны о том,что кризис преодолен, банки сейчас проходят период локализации последствийкризиса, устойчивого развития нет, впереди новые трудности».
«Тесты предназначены для оценки чувствительности системы кшоковым ситуациям, для того чтобы понять, какая финансовая помощь можетпонадобиться», ― продолжает директор центра экономических исследований,ответственный секретарь комиссии РСПП по банкам и банковской деятельностиСергей Моисеев.
Аналитики называют параметры нового стресс-теста слишкомрадикальными. «Тест носит радикальный характер, а должен носить реалистичный.Необходимо проводить такие тесты аккуратнее», ― замечает Моисеев. «В расчетахбыли использованы вводные, при которых от экономики ничего не останется, в этомслучае потеря половины банковского капитала выглядит логично», ― продолжаетруководитель аналитического центра одного из крупнейших банков, пожелавшийсохранить анонимность.
Но полученные результаты подтверждают неустойчивостьроссийской банковской системы, говорит он: «Это коснется в основном мелкихбанков. Их почти не останется».
Банкиры предпочитают не верить полученным результатам.
«Не верю. Система оценок непонятна. Слишком много факторов,и положительных и отрицательных, которые невозможно учесть. А формальная оценкане дает четкой картины. Оценку должны проводить участники рынка, а не надзорныеорганы в отрыве от рынка», ― говорит глава Ассоциации российских банков ГарегинТосунян.
С ним соглашается гендиректор «Интерфакс ЦЭА» МихаилМатовников: «Все очевидные проблемы банков России были выявлены во времякризиса».
«Мы испытывали стресс-тест в течение трех лет, все, чтоможно было выявить, было выявлено регуляторами, регистраторами, аудиторами ипрочими органами. Да, у нас не идеальная система, и для большинства банковпотеря крупнейших кредиторов чревата проблемами, но это заставляет банкиперестраховываться и допускать меньше ошибок. Поэтому сейчас банковская системав стране достаточно стабильна, и сложно представить себе ситуацию, в которойбудет развиваться сценарий, описанный в тесте», ― говорит Матовников.
Центробанк не должен запугивать негативными сценариями,«нужно говорить, что делать, чтобы этого ни при каких обстоятельствах неслучилось», резюмировал Тосунян.