Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    11 ноября 201320:57
    поделитесь с друзьями

    Портфель для секьюритизации. Системный подход к ипотечному бизнесу. Несколько напоминаний о предварительной работе с кредитным портфелем

    Рейтинг читателей
    4035
    0
    комментарии (0)

     Изначально блог посвящен комплексному подходу к ипотечному бизнесу и установлении взаимосвязи между различными частями проекта по развитию ипотечного бизнеса в универсальном банке. Подойдя в описании проекта к области секьюритизации, мы сталкиваемся с понятиями в узкоспециализированной области, которые не очень близки практикам от ипотечного бизнеса. Но есть некоторые практические вещи, которые возможно будет полезно прочитать раньше, чем проект секьюритизации  зайдет в суетливую фазу. 

    Немного о теории системного подхода, а потом о примерах его практического применения.

    Системный подход – понятие, подчеркивающее значение комплексности, широты охвата и четкой организации в исследовании, проектировании и планировании. Системный подход в плане исследования, проектирования, планирования реальных организационных систем обращает внимание на недостаточность, а часто и вредность чисто локальных решений, полученных на основе небольшого числа существенных факторов. Системный подход опирается на известный диалектический закон взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в мире и обществе, требуя рассматривать изучаемые явления и объекты не только как самостоятельную систему, но и как подсистему некоторой большой системы. [Энциклопедия кибернетики: в 2-х томах. Киев: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии, 1974].

    Системный подход основан на представлении о системе как о чем-то целостном, обладающем новыми свойствами (качествами) по сравнению со свойствами составляющих ее элементов. Новые свойства, в частности, выражаются в способности решать новые проблемы или достигать новые цели. Для этого требуется определить границы системы, выделить ее из окружающего мира, и затем соответствующим образом преобразовать и перевести в желаемое состояние. [Франчук В. И. Основы построения организационных систем.- М.: Экономика, 1991].

    Системный подход - это подход, при котором любой объект исследования и управления рассматривается как целостная система, цели каждого элемента  которой формируются исходя из предназначения  системы. [Акимова Т.А. Теория организации: Учебное пособие.- М.: РУДН, 2010].

    Один из вариантов представления этапов применения системного подхода для задач управления, был  сформулирован  на основе кибернетики. [Глушков В.М. Введение в АСУ. Киев: Техника, 1974]:

    1. Постановка задачи (проблемы): определение объекта исследования, постановка целей, задание критериев для изучения объекта и управления им.

    2. Очерчивание границ изучаемой системы и ее (первичная) структуризация. На этом этапе вся совокупность объектов и процессов, имеющих отношение к поставленной цели, разбивается на два класса – собственно изучаемая система и внешняя среда.

    3. Составление математической модели изучаемой системы,  параметризация системы, задание области определения параметров, установление зависимостей между введенными параметрами.

    4. Исследование построенной модели: прогноз развития изучаемой системы на основе модели, анализ результатов моделирования.

    5. Выбор оптимального управления.

    Выполнение последнего этапа позволяет перевести систему в желаемое (целевое) состояние. 

    Главный тезис  практического применения системного подхода: «Имея дело с системой невозможно осуществлять точечные изменения»

    Основные характеристики систем: в том числе:

    • Свойства систем – свойства целого. Ни одна из частей ими не обладает. Чем сложнее система, тем более непредсказуемы характеристики системы в целом, которые возникают, когда система работает.
    • Разделение целого на части – это анализ. С помощью анализа мы приобретаем знания. Соединение частей в целое – синтез. С помощью синтеза мы приобретаем понимание.  Когда вы разнимаете систему на части и анализируете ее, она теряет свои свойства. Чтобы понять системы, нужно наблюдать за ними в действии.
    • Детальная  сложность означает, что система состоит из большого числа элементов.
    • Динамическая сложность система означает, что существует потенциально большое число связей между ее частями, поскольку каждая из них может пребывать в нескольких различных состояниях.

    Системы противятся изменениям, потому что их части взаимосвязаны, но небольшое воздействие в уязвимое место может стать причиной значительных изменений. Это – принцип рычага. [О`Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем; М.: Альпина Паблишер, 2013].

    Вернемся к практике. Кредитный портфель в процессе подготовки к рефинансированию будут смотреть с различных сторон и в электронном виде и в бумажном.

    В таблице приведены параметры, которые возможно будут проверяться.  

     

    Наименование поля в ИБД (файле выгрузке)

    Документы, с которыми сравнивается значение в файле выгрузке, а также   документы и/или данные в документе, требующие проверки

    1

    Номер кредитного   договора

    C данными в кредитном   договоре

    2

    Текущий ОСЗ (руб.)

    С данными выписки по   ссудному счету

    3

    Сумма кредита при   выдаче

    C данными в кредитном   договоре

    4

    Дата выдачи кредита

    С данными в платежном   поручении/выписке по ссудному счету

    5

    Дата погашения кредита   (при выдаче)

    C данными графика   платежей/с данными в кредитном договоре/с данными выписки по ссудному счету

    6

    Первоначальный срок   кредита (мес.)

    C данными в кредитном   договоре

    7

    Дата погашения кредита   (текущая)

    C данными в текущем   графике/с данными в кредитном договоре/с данными выписки по ссудному счету

    8

    Размер платежа (в   текущем периоде по актуальному графику)

    C данными в текущем   графике платежей

    9

    Количество дней   просрочки

    С данными выписки по   ссудному счету (проверяется отсутствие в выписке по ссудному счету переноса   на счет просроченной задолженности)

    10

    Сумма просроченной   задолженности

    С данными выписки по   ссудному счету (проверяется отсутствие в выписке по ссудному счету переноса   на счет просроченной задолженности в течение всего срока жизни кредита)

    11

    Количество месяцев с   последней просрочки  ("Never in   Arrears", 0 - если кредит в просрочке на момент выгрузки портфеля)

    С данными выписки по   ссудному счету (проверяется отсутствие в выписке по ссудному счету переноса   на счет просроченной задолженности)

    12

    Тип процентной ставки   (плавающая/фиксированная/переменная)

    C данными в кредитном   договоре

    13

    Процентная ставка

    C данными в кредитном   договоре

    14

    Цель кредита  (1 – Purchase, 2 – Remortgage, 3 –   Renovation)

    C данными в кредитном   договоре

    15

    Тип залога (1 -   Residential (House); 2 - Residential (Flat/Apartment); 10 - Holiday/second   home)

    C данными в кредитном   договоре

    16

    Стоимость обеспечения

    С данными из   Закладной/отчета оценщика

    17

    Способ оценки   недвижимости (1 - full valuation)

    Проверяется наличие отчета   об оценке в кредитном досье (Да/Нет)

    18

    Дата проведения оценки

    С данными отчета   оценщика

    19

    Регион расположения   недвижимости

    С данными из Закладной

    20

    Тип использования  (1- Owner occupied)

    Проверяется наличие   соответствующего условия в кредитном договоре о возможности сдачи предмета   ипотеки в аренду (Да/Нет)

    21

    Совместное владение   (да/нет)

    C данными в кредитном   договоре/закладной

    22

    Дата постройки

    С данными в отчете   оценщика, поле проверяется только в том случае, если не пустое

    23

    Тип занятости заемщика (1 - Employed;   2 - Employed with partial support (subsidy); 5 - Self employed)

    С документами,   подтверждающими трудовую деятельность (копия трудовой книжки или трудового   договора)

    24

    Ежемесячный доход   заемщика (чистый)

    С документами, подтверждающими   ежемесячный доход заемщика/созаемщика

    25

    Ежемесячный доход   созаемщика(ов) (чистый)

    26

    Совокупный доход

    27

    Возраст заемщика

    С данными из Закладной

    28

    Сотрудник оригинатора (Да -   сотрудник на момент выдачи кредита, Нет - не сотрудник)

    С документами,   подтверждающими доход заемщика

    29

    Наличие закладной,   кредитного договора

    Проверка на наличие   закладной и кредитного договора, проверка наличия подписей заемщиков

    30

    Страхование объекта   недвижимости (да/нет)

    Проверка на наличие   договора страхования, проверка наличия подписей клиентов

    31

    Проверка идентичности   имени заемщика в документах кредитного досье

    Проверка идентичности   ФИО заемщика в следующих документах: кредитный договор, закладная, договор   страхования

    32

    Количество созаемщиков

    С данными в Закладной

    33

    Наличие фотографий   объекта недвижимости

    Проверяется наличие   фотографий объекта недвижимости в отчете оценщика (Да/Нет)

    34

    Заемщик имеет больше   одного кредита в пуле

    Проверяется   идентификационный номер заемщика (сделки) в файле выгрузке с ФИО заемщика в   закладной/кредитном договоре/АБС Банка

    35

    Частота выплаты   процентов (1 - Monthly)

    С данными в кредитном   договоре

    36

    Частота выплаты   основного долга (1 - Monthly)

    С данными в кредитном   договоре

    37

    Тип выплаты основного   долга (1 - Annuity)

    С данными в кредитном   договоре

    38

    Коэффициент   платеж/доход

    По каждой позиции из   выборки проверить, что расчет коэффициента корректен на основании данных   кредитного договора текущего графика платежей и отчета об андеррайтинге/справки   2-НДФЛ/ справки о доходах по форме Банка заемщика /со-заемщика

    39

    Количество объектов   недвижимости в собственности заемщика

    С документами по   андеррайтингу заемщика/закладная

    40

    Гражданство РФ

    С данными в паспорте   заемщика.

    41

    Наличие   соответствующих подписей на кредитном договоре, договоре страхования и   закладной 

    По каждой позиции из   выборки проверить, что на кредитном договоре и договоре страхования   присутствуют подписи заемщика/Банка или страховой компании - соответственно, а   также печать Банка или страховой компании, а на закладной - подписи должника,   залогодателя и государственного регистратора, а также печать государственного   регистратора

      Нет ничего сложного в такой проверке. В кредитном портфеле для секьюритизации примерно 2 500 кредитов. Соответственно надо выгрузить из банковской системы данные обо всех кредитах, иметь под рукой закладные и кредитные досье.  Осталось убедиться, что вся информация находится в АБС, вводилась с первого дня проекта без ошибок. Это реально, если все поля были заведены заблаговременно.

    Применение системного подхода заключается в рассмотрении ипотечного бизнеса как системы, в котором очень ясно обозначена цель. И все звенья системы работают на эту цель.

    Допустим, что целью ипотечного проекта было создание «вечного двигателя», а именно  - самоокупаемого проекта с чистой маржой в 2 %.

    Суть: выдал – рефинансировал – обслужил и так много раз. Это весьма специфическая цель для универсального банка, но понятная для ипотечного бизнеса.  Если для системы поставить такие цели, то с помощью методологии теории функциональных систем, системного подхода и стратегического управления проектом можно достаточно уверенно управлять. И такое возможно при планировании на длительный срок. Если бизнес планы делаются каждый год отдельно и главным критерием является максимизация прибыли текущего года, то системный подход применить затруднительно.  Соответственно, всех полей в базе данных не будет, досье будут, возможно, сформированы аккуратно, но не будут хранить нужную информацию, а закладные будут храниться далеко. Результат -  нет ничего не возможного для героического труда персонала. А насколько было бы проще обо всем позаботиться в начале проекта.

    Надеюсь, что с этим никто не столкнется, так как мудрые высшие руководители, начиная ипотечный проект, о его целях подумали и вот-вот  скажут  о них менеджменту.

    На всякий случай, имеет смысл посмотреть на поля БД.

     Для подъема настроения и повышения оптимизма можно посмотреть на простую справку, с которой начинаются первые переговоры о секьюритизации.

     Справка по рублевому портфелю ипотечных кредитов АКБ "Ипотечный пример» по состоянию на ______, на основе предоставленных данных.*

    1.  I.     Общие показатели ипотечного портфеля:
    • Текущая величина ОСЗ по      ипотечному портфелю составляет ---- руб.;
    • Количество закладных в      ипотечном портфеле составляет  ----шт.;
    • Наименование продукта по      всем кредитам – «Ипотечный кредит»;
    • текущее значение К/З по всем      кредитам не превышает ---%;
    • Кредиты с текущей просрочкой      - отсутствуют;
    • Кредиты, выданные      сотрудникам Оригинатора составляют  --шт.,      (--% от текущего ОСЗ портфеля);
    • Кредиты, по которым Вариант      контракта (Тип предмета ипотеки) – «Дом», составляют----- руб.,--- шт., (--%      от текущего ОСЗ портфеля);
    • По-- кредитам Вариант      контракта не введен;
    • Реструктурированные ранее      кредиты составляют -- руб., -- шт.;
    • Кредиты, по которым было      изменение валюты, составляют -- руб,-- шт.;
    • Кредиты с текущим ОСЗ >      10 000 000 руб. составляют -- руб., --шт.;
    • Кредиты с текущим ОСЗ <      100 000 руб. составляют -- руб.,--шт.;
    • Максимальная доля региона –

    II. Основные параметры портфеля:   

    Параметр

    Средневзвешенная

    величина

    Мин.

    значение

    Макс.

     значение

    Текущее значение К/З

     

     

     

    Первоначальное значение К/З

     

     

     

    Текущий ОСЗ по закладной, рубли

     

     

     

    Первоначальный ОСЗ по закладной,   рубли

     

     

     

    Фиксированная ставка, % годовых

     

     

     

    Коэффициент П/Д

     

     

     

    Первоначальный срок до погашения   закладной, месяцы

     

     

     

    Оставшийся срок до погашения закладной,   месяцы

     

     

     

    Возраст заемщика, лет

     

     

     

     * -  Информация по кредитам предоставлена в формате 138 полей (бухгалтерского учета). Из них для целей утвержденного отчета для секьюритизации применимы 25 полей.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться